金融风险度量：基于非参数统计理论

7.6 附录：ES的非参数估计□与□的期望和方差的计算

7.5 本章定理证明

7.4 数值模拟及实证分析

7.3 ES非参数估计的比较

7.2 ES的非参数估计

7.1 ES的理论模型及研究现状

第七章 风险度量ES的非参数估计方法

6.6 附录：VaR的非参数估计□与□的期望和方差的计算

6.5 本章的定理证明

6.4 数值模拟及实证分析

6.3 主要统计结论

6.2 VaR的非参数估计

6.1 VaR的理论模型及研究现状

第六章 风险度量VaR的非参数估计方法

5.6 附录：本章的部分证明

5.5 局部多项式回归

5.4 局部线性估计

5.3 非参数回归估计

5.2 局部多项式估计方法研究现状

5.1 局部多项式估计方法的研究背景

第五章 非参数局部多项式估计方法

4.2 核密度估计

4.1 直方图估计

第四章 非参数核密度估计方法

3.2 常见的非参数估计方法

3.1 非参数统计定义

第三章 非参数统计的发展

2.6 矩阵运算知识

2.5 随机变量的求和统计

2.4 协方差与相关系数

2.3 置信区间、置信度及分位数

2.2 描述性统计量：均值、标准差、偏度和峰度

2.1 概率密度和累积分布函数

第二章 统计学基础

1.4 金融风险案例

1.3 金融风险度量

1.2 金融风险分类

1.1 基本概念界定

第一章 金融风险管理概述

前言

版权信息

封面

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版权信息

前言

第一章 金融风险管理概述

1.1 基本概念界定

1.2 金融风险分类

1.3 金融风险度量

1.4 金融风险案例

第二章 统计学基础

2.1 概率密度和累积分布函数

2.2 描述性统计量：均值、标准差、偏度和峰度

2.3 置信区间、置信度及分位数

2.4 协方差与相关系数

2.5 随机变量的求和统计

2.6 矩阵运算知识

第三章 非参数统计的发展

3.1 非参数统计定义

3.2 常见的非参数估计方法

第四章 非参数核密度估计方法

4.1 直方图估计

4.2 核密度估计

第五章 非参数局部多项式估计方法

5.1 局部多项式估计方法的研究背景

5.2 局部多项式估计方法研究现状

5.3 非参数回归估计

5.4 局部线性估计

5.5 局部多项式回归

5.6 附录：本章的部分证明

第六章 风险度量VaR的非参数估计方法

6.1 VaR的理论模型及研究现状

6.2 VaR的非参数估计

6.3 主要统计结论

6.4 数值模拟及实证分析

6.5 本章的定理证明

6.6 附录：VaR的非参数估计□与□的期望和方差的计算

第七章 风险度量ES的非参数估计方法

7.1 ES的理论模型及研究现状

7.2 ES的非参数估计

7.3 ES非参数估计的比较

7.4 数值模拟及实证分析

7.5 本章定理证明

7.6 附录：ES的非参数估计□与□的期望和方差的计算